[二級投資組合風(fēng)險] 49題算t值為什么沒有乘以根號N? 給的1% 如何拒絕原假設(shè)?

2024-07-30 18:39:411回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 組合的方差是這樣算的？不應(yīng)該是題目已經(jīng)給出來了他每個貸款金額，不應(yīng)該是每個組合的權(quán)重都給出來了嗎？ 而且知識點匯總77頁這個組合的方差計算，一直不理解他公式里面為什么只有一個方差，不應(yīng)該是有兩個方差嗎？

2024-07-30 18:03:401回答

[二級信用風(fēng)險] 為什么payment netting不能減小presettlement risk？然后close out netting是close out和netting分開來的是嗎？

2024-07-30 17:48:431回答

[二級信用風(fēng)險] pre-settlement risk和settlement risk算counterparty risk嗎？

2024-07-30 17:29:171回答

[一級定量分析] 七天的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么算的

2024-07-30 17:26:311回答

[二級信用風(fēng)險] i的解釋不是很能懂，然后ii的解釋里說算風(fēng)險中性的違約率先算理論的市場隱含概率，這個隱含概率是什么，為什么要先算？

2024-07-30 17:10:581回答

[二級信用風(fēng)險] 這道題有點沒太懂意思，這個答案是說利率互換占市場份額比較大嗎？這里的notion amount要怎么理解呢？我以為是說單次交易里的notion amount

2024-07-30 17:00:281回答

[二級信用風(fēng)險] 這個題不太懂，只知道隱含相關(guān)性是反推出來的，但其他就不太了解了，可以解釋一下選項和答案里的知識點嗎？

2024-07-30 16:54:591回答

[二級信用風(fēng)險] 您好，請問為什么這個例子里面美元價格下降， a會獲益呀，a不是獲得美元嗎？不應(yīng)該是損失嗎

2024-07-30 16:36:081回答

[二級信用風(fēng)險] 在WWR這個知識點里，請問在cds里是b和c的相關(guān)性大于零就是wwr，在put option里是b和c相關(guān)性非常大時才是wwr嗎？還有 fx forward，cross currency，interest rate這些是怎么樣的呢

2024-07-30 16:35:091回答