[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好，請問這題為什么是0呀？

2024-08-23 10:18:221回答

[二級市場風(fēng)險] 55題答案應(yīng)該和利率的變動有關(guān)系，和d選項(xiàng)的波動率有什么關(guān)系？為什么選d，abc錯在哪里 56題我感覺題目不完整？答案也沒看懂他說的啥

2024-08-22 22:07:541回答

[二級市場風(fēng)險] 45題答案錯了吧 3種情況的話應(yīng)該是normal volatilitymax recession correlationmax

2024-08-22 17:42:583回答

[二級市場風(fēng)險] 42題worst cast scenario是一級的東西嗎？我在這一章沒有看到，如果考點(diǎn)是一級的話我想知道這個和聯(lián)合概率是什么關(guān)系以及公式是什么。 44題有一個小知識點(diǎn)就是我越做題目越發(fā)現(xiàn)我不能理解spread到底是什么東西，他b選項(xiàng)能稍微給我解釋一下嗎，謝謝老師。

2024-08-21 22:06:101回答

[二級市場風(fēng)險] 40題我是先用daily波動率求10天波動率然后帶入算varp 他的答案是算的daily波動率組合，我不能理解為啥要把價格p乘進(jìn)去。他最后再乘的10天 這樣的算法和我的算法答案不一樣。請問我是公式錯了嗎我不太記得有他這個公式

2024-08-21 22:03:161回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師，這道題沒有給standard divination，怎么去求u和d呢？

2024-08-21 12:08:051回答

[二級市場風(fēng)險] correlation swap這里 買賣期權(quán)賭波動率上升然后通過賺多虧少達(dá)成收益 如果實(shí)際上波動率下降?? 那市場對波動率敏感度高是不是虧的更多，然后個股小賺最后大虧

2024-08-20 21:55:341回答

[二級投資組合風(fēng)險] 這里的第三個選項(xiàng)想老師再講解一下

2024-08-20 20:40:351回答

[二級市場風(fēng)險] 老師 這個p（AB）是怎么來的呀

2024-08-20 12:43:391回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，44題能解釋一下嗎

2024-08-19 18:33:241回答