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[二級市場風險] 85
老師 這里的 recombine 指的是先漲后跌后的利率 = 先跌后漲的利率嗎? 這里答案中的調(diào)整 time intervals 是個什么操作 他的意思是我把 dt 調(diào)整 然后模擬出來的每一步都有和上一步的鏡像路線重疊? 這有啥意義?
[二級市場風險] 84
這里的可乘性我并不理解 比如 Model4: dr = ardt + \simga r dw 這里面誰和誰可乘. 難道他是說對數(shù)函數(shù)相加的時候可以合并成一個 并且把括號里面變成乘法?
[二級市場風險] 83
老師 這道題的 B 選項和 C 選項我不太懂: B: 為什么說 CIR 的結(jié)果和另外兩個的不一樣就不好 萬一另外兩個都錯了 就 CIR 是對的呢? C: 為什么說 basis-point volatility 在通脹時期增長就是缺點?
[二級市場風險] 82
請問老師 yield volatility 指的是這個公式里的哪部分? 是根號r前面的那個simga嗎?
[二級市場風險] 81
這里的 valuing interest rate caps and floors 指的是通過蒙特卡洛模擬出來的利率走勢的最高值和最低值嗎?
[二級市場風險] 78
老師 這個題目中給了很多多余的信息 有些信息雖然和這個題目本身沒關(guān)系 但是我想知道這是不是別的模型里的參數(shù)的"其他名字" 這個參數(shù)雖然沒用在這個模型里 但是在哪里會考. 我想了解的是這兩個參數(shù): 1. long-run true interest rate is 2.6% 2. the half-life of the process is 6.3 year
[二級市場風險] 77
這里應(yīng)該怎么理解 decreasing volatiliy Vasicek model 里后面的波動率是 t 的函數(shù)嗎 是講義上錯了?
[二級市場風險] 76
老師 這道題目的 dw 默認為 1 嗎? dw 應(yīng)該是一個隨機變量啊
[二級市場風險] 72
這里從第三年折到第二年的時候使用了 50bp 的premium 為什么第二年到第一年折的時候突然就不要了?
[一級估值與風險模型] 老師 請問這些還需要嗎
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