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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師,請問這題的b選項為什么不對呢?
[二級市場風(fēng)險] 市場風(fēng)險課后習(xí)題51
我不太理解CD選項
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師,這道題可以直接用二叉樹計算put的價值嗎?如果可以,我寫的哪里出了錯誤。
[二級市場風(fēng)險] 市場風(fēng)險課后習(xí)題的48
請問,我應(yīng)該怎么理解歐式期權(quán)兩年到期,但標(biāo)的債券三年到期?
[二級市場風(fēng)險] 市場風(fēng)險課后習(xí)題的39
請問,F(xiàn)n這個參數(shù)是什么意思?
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問老師,如果到期時間相同,這三個債券的MacD是不同的,是因為各自的y不同,是的D*相等了嗎
[二級市場風(fēng)險] 市場風(fēng)險課后練習(xí)的29
請問,兩個資產(chǎn)的EL怎么算?
[二級市場風(fēng)險] 請問,16題的1.89是怎么算出來的?
[二級市場風(fēng)險] 89
請問老師這個 sticky strike rule 應(yīng)該怎么理解? 我 google 以后 找到這個定義: Some market ps believe that when the stock/index moves the volatility skew for an option remains unchanged with strike. 但是我不是很理解這里的 volatility skew 指的是什么? 是 share price 的skew 還是 option value 的skew? 是"價格本身"的三階中心距 還是我每天價格算一個波動率 一年 252 天每天的"波動率"的中心距? 還有這個假設(shè)和我們這里的利率模型有什么關(guān)系? 謝謝老師
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師,請問這道題的b選項是什么意思?
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