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[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么在利率比較低的時候io呈現(xiàn)負(fù)久期啊
deta y<0時 向左移 不是正久期嘛…我暈了…想問問老師正久期和負(fù)久期怎么定義的…
[二級投資組合風(fēng)險] 充分分散話的VAR 不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)取負(fù)一嘛 為什么取零啊
[一級定量分析] 這題不理解
[二級市場風(fēng)險] 這道題可以推出肥尾 但是不一定對應(yīng)尖峰叭
[二級案例分析] 二級的案例分析高清網(wǎng)課在哪一部分呢?
[一級定量分析] 0.2不用除以根號n嗎 n不是等于100嗎
[一級定量分析] 給定歷史數(shù)據(jù),怎么利用歷史數(shù)據(jù)確定泊松分布的參數(shù)λ,然后再求分布
[二級操作風(fēng)險] ES1到ES5,對應(yīng)的是10天,10天,40天,60天和130天時間窗口嗎?如果是,這樣計算10天的ES不應(yīng)該除以ES對應(yīng)的時間窗口開根號,在乘以10天的開根號嗎,書上講得是反過來的,這里我不太理解
ES1到ES5,對應(yīng)的是10天,10天,40天,60天和130天時間窗口嗎?如果是,這樣計算10天的ES不應(yīng)該除以ES對應(yīng)的時間窗口開根號,在乘以10天的開根號嗎,書上講得是反過來的,這里我不太理解
[二級操作風(fēng)險] IRM的計算是一周的數(shù)據(jù)求VaR值嗎
[二級操作風(fēng)險] VaRt-1是一天的VaR一天的VaR是怎么計算得來的,一天的數(shù)據(jù)能夠計算VaR嗎? VaRavg是60的VaR還是計算60天的每一天的Var值,然后取算術(shù)平均
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