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[一級估值與風(fēng)險模型] 我想問一下這道題的y和c是怎么用計算器計算的
[二級市場風(fēng)險] 老師 這題為什么可以定義投資組合的delta,為什么vaR計算不需要均值
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師,這道題的c選項講的是所有的(amount)風(fēng)險偏好都是根據(jù)意愿,而說的不是側(cè)重于意愿,所以不應(yīng)該選c吧?
[一級定量分析] 第六題看不懂奧 為什么k等于1/36?不理解
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師,能解釋下C選項嗎?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 想問下這題應(yīng)該選什么
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師,請問能解釋下為什么會導(dǎo)致lower interest rate risk嗎?
老師不知道我這樣理解對不對,當(dāng)市場利率上升時,由于負(fù)債端久期短,那么利率上升給資產(chǎn)帶來的壞處就會大于給負(fù)債帶來的好處;而且久期差距越大,這種基差風(fēng)險就越大,所以應(yīng)該是higher interest rate risk?
[二級流動性風(fēng)險] 老師,penalty rate 是怎么實現(xiàn)的,如果購買者后悔了,是要支付面值乘上penalty rate的罰款嗎,還有就是penalty rate 要小于 GC rate ,我也不是太明白,能給個例子嗎
[二級流動性風(fēng)險] 如果該債券在抵押期間有coupon收入,應(yīng)該給哪一方
[一級估值與風(fēng)險模型] 這里的折現(xiàn)率i/y為什么不用÷2(上面寫了半年計息),這樣利率變動應(yīng)該是25basis 不是50basis吧
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