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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 如圖
recombine不是人為定義的嗎?解釋一下ab選項(xiàng)
[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 如圖
這道題為什么選d啊 再解釋一下bc選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 如圖
correlation volatile 不是在normal時(shí)候最高嗎?為什么選A
[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 如圖
李老師好,這個(gè)b選項(xiàng)能不能解釋一下,當(dāng)時(shí)我們上課講的不就是股災(zāi)股票價(jià)格下跌 然后波動(dòng)率大大上升嗎
[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 1.老師上課的公式是不是寫錯(cuò)了,計(jì)算公式3??的surplus應(yīng)該是拿公式2減去var吧?而不是公式1的μs 2.在換成公式2計(jì)算后,我發(fā)現(xiàn)var的部分我是用公式4的δ計(jì)算的,但是答案是用varA+L開根得出來的δ,兩者算出來的答案不一樣,應(yīng)該選哪個(gè) 怎么區(qū)分呢
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 這道題正確答案是b,a怎么錯(cuò)了呢,習(xí)題冊(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)第四題
[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這道題答案那個(gè)0.4276我算不出來,始終是0.747左右
[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] term structure of volatilty
這個(gè)東西在各個(gè)模型中怎么看啊,model1和2都是constant ,model3也是flat。這個(gè)應(yīng)該根據(jù)什么規(guī)律來確定?
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 我想問一下這道題的壓力情景下的lvar,為什么這個(gè)za到底是哪里乘呢,感覺講義公式和題目的公式不一樣啊
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 這題的C選項(xiàng)是cds spread對(duì)嗎,還有是或不是的話,又為什么這會(huì)說明公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢,怎么說明的呢
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