[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，這道題是答案解釋里的那句 The mean variance efficient market portfolio.指的是什么呀，為什么他和CAPM模型有很直接的關(guān)系

2019-07-14 10:00:471回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師好，25題為什么選D呀？為什么ABC選項都有套利機(jī)會

2019-07-14 09:46:481回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] structural model 和 statistic model 老師可以具體解釋一下嗎

2019-07-14 09:36:251回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，這個第三個為什么是對的？這個最小方差組合是全球最小方差組合那個點嗎？

2019-07-13 17:49:022回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 練習(xí)冊1、2 corporate risk management ：a primer 第七題 四個選項分別什么意思？ 這道題如何理解

2019-07-13 11:28:531回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] Information ratio具體怎么算

因為剛開始基礎(chǔ)課，書上也只是簡略的提到一下IR，想知道具體怎么算，例題如下

2019-07-09 20:51:301回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 因為基差，對沖所得到的實際價格

期貨的盈利F1-F2，是不是因為在t2時刻為了平倉而持有長頭寸，用短頭寸的期貨合約價格減長頭寸的期貨價格就是期貨盈利?

2019-07-05 15:40:592回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 基差定義

基差定義＝資產(chǎn)的即期價格－期貨合約的價格，這里的即期是和期貨合約的到期時間一致的嗎?比如5月26日這一天的黃金即期價格和5月26日到期的黃金期貨合約價格

2019-07-05 10:37:411回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，這是我自己的筆記，就是這個用方差和標(biāo)準(zhǔn)差衡量的系統(tǒng)性風(fēng)險和從敏感度分析的系統(tǒng)性風(fēng)險有什么區(qū)別呢？這個橫坐標(biāo)各是怎么看的呀

2019-07-04 20:09:271回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 第25題的解析我有一點不太明白，為什么對一種風(fēng)險沒有了解的很清楚卻依然能夠manage successfully?還有后面那句了解了風(fēng)險的結(jié)果即使不了解風(fēng)險本身也沒有關(guān)系？我有點不太懂，老師可以舉個例子嗎？或者詳細(xì)解釋一下這句話。謝謝老師啦！

2019-07-04 16:14:021回答