[二級信用風險] 老師，關于貨幣互換，我記的筆記是“A用日元換B的美元，當美國發(fā)生危機時，美元貶值，A可以用一定的日元換到更多的美元，A的敞口增加；同時由于美國危機，B的違約概率也增大。因此WWR?！? 老師按照我這個筆記的邏輯，不應該是對方國家貨幣貶值時，我的敞口會變大。但這個解析里寫的是本國貨幣貶值，我的敞口會變大。 老師我不懂了

2024-07-10 23:01:152回答

[二級信用風險] 老師 這些senior、standard、subordinated basket都是什么意思??？還有第一題里的AB要怎么排除？

2024-07-10 22:40:091回答

[二級信用風險] 老師 ，firm value to jump是什么意思啊

2024-07-10 19:50:401回答

[二級信用風險] 如圖

這道題他們都分別參與了什么?。?

2024-07-10 17:57:501回答

[二級信用風險] 如圖

老師好，請講一下這個題，然后說一下senior subordinate junior basket各自是什么 有什么特點

2024-07-10 17:57:181回答

[二級信用風險] 如圖

c選項本幣貶值，我換外幣不是少了嗎，為什么會 increase gain？是我站錯角度了嗎

2024-07-10 17:55:322回答

[二級信用風險] 如圖

這道題說netting factor 講義上的公式不是根號下n什么什么嗎？為什么這個答案上是另一種不同的方法

2024-07-10 17:54:131回答

[二級信用風險] 如圖

這道題講解一下，另外詳細的說一下liquidity和liquidaion risk區(qū)別以及各自定義，講義上的感覺有點籠統(tǒng)

2024-07-10 17:53:051回答

[二級信用風險] 如圖

這道題講一下各個選項，當時說的悖論不是也講到設置太早會影響關系嗎，d選項為什么不選

2024-07-10 17:50:561回答

[二級信用風險] 如圖

這道題講解一下

2024-07-10 17:49:081回答