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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,上課講的是麥考林久期是連續(xù)復(fù)利,為什么這里還是用的一般復(fù)利
[二級信用風(fēng)險] Netting factor
這里,老師說netting factor=0時,p=-1/(n-1)這種情況下不是n越大,P越大嘛?(n-1越大,1/(n-1)越小,再加個負(fù)號越大)不符合老師說的,n越大相關(guān)性也會變小呢
[一級估值與風(fēng)險模型] 本題為什么為了對沖買入的call option的delta,選擇買入對應(yīng)份額的股票而不是賣出?
題目與答案如下
[一級金融市場與產(chǎn)品] A想不應(yīng)該是在fixed是才看underlying asset的嗎?是float時是看執(zhí)行價格最大值和最小值? BC兩項中執(zhí)行價格與股票的最大最小值的差值說的不是fixed lookback嗎?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] cmo和mbs的區(qū)別是怎樣的
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師能講一下D嗎
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] settlement risk 是什么意思,呵default risk有什么區(qū)別
[一級金融市場與產(chǎn)品] a為什么錯了
[二級信用風(fēng)險] 負(fù)的MtM意味著什么?為什么這時netting更有益?
[一級估值與風(fēng)險模型] 194
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