[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Netting factor

小甘要拿證 發(fā)布于：2021-08-28 10:43:17 瀏覽507次   FRM FRM Part II
這里，老師說netting factor=0時(shí)，p=-1/(n-1)這種情況下不是n越大，P越大嘛？（n-1越大，1/（n-1）越小，再加個(gè)負(fù)號(hào)越大）不符合老師說的，n越大相關(guān)性也會(huì)變小呢
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Hsiao 發(fā)布于2021-08-30 09:18:09

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