[二級市場風險] A，D選項啥意思，為什么錯？

2024-07-18 14:21:261回答

[一級風險管理基礎] 想問一下43題不選a，c和d選項的具體原因

2024-07-18 00:38:151回答

[一級估值與風險模型] 為什么index price是2200乘以10呢？而不是350乘以10?

2024-07-17 23:47:561回答

[一級風險管理基礎] 60題的兩條式子都是capm的嗎？什么時候用上面的，什么時候用下面的呢？

2024-07-17 23:16:281回答

[二級流動性風險] 這題為什么是幸存者偏差而不是樣本選擇偏差呢，該基金并沒有解散，只是選擇了報告好的時期 而不報告壞的時期這應該是樣本選擇偏差吧

2024-07-17 22:51:361回答

[二級流動性風險] 這道題d有什么錯誤呢，我看了答案感覺d也沒錯

2024-07-17 22:27:431回答

[一級風險管理基礎] 這個題目是啥意思呢？式子選項沒看懂

2024-07-17 22:23:372回答

[二級信用風險] 這段講解的意義是？

這里老師假設了組合中Loan相同ρ也相同，然后推導出ULp=UL*【n+(n-1)ρ】^(1/2)，由于Loan相同，ULC=ULp/n，把n塞進根號中，再加個極限，最后結(jié)論是當n→正無窮，ULC=UL*ρ^(1/2)，即ρ影響ULC。 我的問題是，既然Loan都相同，那互相之間的ρ應該等于1，也就是說從一開始ρ就是已知數(shù)，用這個特例來證明上述結(jié)論會不會有什么差錯呢？

2024-07-17 20:08:071回答

[二級信用風險] 這里的講解有點問題吧

圖中給出的公式是ULCi=ULi*ULMCi，但是在講解中說ULMC代表了組合非預期損失中各資產(chǎn)的的貢獻率，并寫出了∑ULMCi=100%的式子 如果這個式子成立，那么ULMCi*ULp=ULCi就必然成立，同時ULi必然不等于ULp那么就產(chǎn)生了矛盾不是嗎？ 按照ULMC非預期損失邊際貢獻這樣的定義，它其實是UL對ULC的貢獻率，而不是UL對ULp的貢獻率對嗎？

2024-07-17 16:33:261回答

[一級估值與風險模型] N(x)和N-1(X)不會算

2024-07-17 16:10:141回答