[二級信用風險] 這段講解的意義是？

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-07-17 20:08:07 瀏覽106次   FRM FRM Part II
這里老師假設了組合中Loan相同ρ也相同，然后推導出ULp=UL*【n+(n-1)ρ】^(1/2)，由于Loan相同，ULC=ULp/n，把n塞進根號中，再加個極限，最后結論是當n→正無窮，ULC=UL*ρ^(1/2)，即ρ影響ULC。 我的問題是，既然Loan都相同，那互相之間的ρ應該等于1，也就是說從一開始ρ就是已知數(shù)，用這個特例來證明上述結論會不會有什么差錯呢？
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金老師 發(fā)布于2024-07-18 16:55:02

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