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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 搞不懂為什么選D利潤(rùn)最大,為什么不能買入行權(quán)價(jià)45的看漲期權(quán)ABC,以及買入行權(quán)價(jià)格12.5的看跌期權(quán)XYZ呢,還有表格兩列的call和put下面的數(shù)字代表利潤(rùn)嗎?謝謝老師
[一級(jí)定量分析] 老師125 第二個(gè)選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么這題是sell而不是buy呀?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 1.historical simulation和structure monte carlo和scenario analysis是否都是full revaluation 2.那full revaluation是不是都是non parametric approach?還是其中有的是,有的不是? 3.parametric approach和non parametric approach是不是都屬于 historical-d approach?那非historical-d approach的方法有哪些?delta normal 屬于什么方法? 4.riskmetrics method為什么屬于parametric method?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這一題的c選項(xiàng)哪里錯(cuò)了?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這兩題的解析是否有些自相矛盾,一題說(shuō)在收益正態(tài)分布的情況下,蒙特卡特模擬會(huì)向delta normal靠近。而另一題卻說(shuō)蒙特卡特模擬在有期權(quán)的情況下會(huì)比delta normal更好,哪怕在風(fēng)險(xiǎn)因子正態(tài)分布的情況下。如果后面那題的描述是對(duì)的話,那么如果有期權(quán)的情況下,蒙特卡特模擬不應(yīng)該向delta normal靠近,即便在正態(tài)分布的情況下
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想問(wèn)一下這里的杠桿率是tier1 capital除以total asset嗎?還是只是一個(gè)要求?因?yàn)槲矣浀酶軛U率不是asset/equity嘛?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這一題為什么選c?我認(rèn)為不能同級(jí)比較var是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)敞口不一樣,為什么是c不一樣呢?B又是什么意思?
[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這題不理解
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想問(wèn)一下這里的credit spread risk信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)是什么意思呀?
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