[一級估值與風(fēng)險模型] 這兩題的解析是否有些自相矛盾，一題說在收益正態(tài)分布的情況下，蒙特卡特模擬會向delta normal靠近。而另一題卻說蒙特卡特模擬在有期權(quán)的情況下會比delta normal更好，哪怕在風(fēng)險因子正態(tài)分布的情況下。如果后面那題的描述是對的話，那么如果有期權(quán)的情況下，蒙特卡特模擬不應(yīng)該向delta normal靠近，即便在正態(tài)分布的情況下

userjmg47g 發(fā)布于：2021-11-03 20:33:09 瀏覽199次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2021-11-04 15:26:37

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