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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 不太理解99題
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想問一下這里為什么在ISG大于0的時(shí)候,利率上升ISA上升的更多?利率上升不是相當(dāng)于債券資格會(huì)下降嘛,那不應(yīng)該是ISA下降的更多嗎?
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師講一下二和三吧,為什么期貨有更低的費(fèi)用,不應(yīng)該價(jià)格比遠(yuǎn)期更高嗎
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想問一下為什么這里的融資成本是要除以可用于投資的借來的錢而不是總借來的錢呢?是如何理解的?
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] c為什么不對(duì)?APT不也有限制條件嗎?為什么相比capm會(huì)更方便?
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 答案說the mean variance efficient market portfolio對(duì)于CAPM是必要的,這是為什么?這個(gè)組合不應(yīng)該是CML和有效前沿的切點(diǎn)嗎?和CAPM有什么關(guān)系?
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 對(duì)APT模型的假設(shè)感覺有困惑,首先假設(shè)里說對(duì)于充分分散化組合沒有套利機(jī)會(huì),但是老師上課說可以無窮無盡的套利,這是怎么回事?然后是APT本身是個(gè)均衡模型,但是假設(shè)里說可以被因素模型解釋,而上課里介紹的因素模型都是回歸模型,這是否代表要解釋APT這個(gè)均衡模型必須要用因素回歸模型?
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這題算14年2月的PV N應(yīng)該代7嗎 最后式子是什么樣的 算出來和答案有點(diǎn)不一樣
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] io有負(fù)久期,那io有負(fù)凸性嗎?還是只有po和mbs有負(fù)凸性?
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師我想問一下這個(gè)可轉(zhuǎn)讓的大額定期存單的可轉(zhuǎn)讓的意思是顧客可以把這個(gè)存單轉(zhuǎn)給別人賣給別人還是說銀行可以把這個(gè)存單轉(zhuǎn)給央行可以讓這個(gè)客戶去央行提現(xiàn)呢?
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