[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 對(duì)APT模型的假設(shè)感覺有困惑，首先假設(shè)里說對(duì)于充分分散化組合沒有套利機(jī)會(huì)，但是老師上課說可以無窮無盡的套利，這是怎么回事？然后是APT本身是個(gè)均衡模型，但是假設(shè)里說可以被因素模型解釋，而上課里介紹的因素模型都是回歸模型，這是否代表要解釋APT這個(gè)均衡模型必須要用因素回歸模型？

userjmg47g 發(fā)布于：2021-11-16 13:26:04 瀏覽179次   FRM FRM Part I
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江源 發(fā)布于2021-11-18 15:02:59

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