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[二級市場風險] 85題為什么選b?recombine是什么意思呢?
[二級市場風險] 81題的2為什么是對的?
[二級市場風險] 老師model3這里說波動率會隨時間變化而變化,但是不是說這個模型是平行移動的嗎?那不就是term structure of volatility 是不變的,那波動率不就是constant的,那和隨時間變化而變化不是矛盾了嗎?
[二級市場風險] 79題為什么選c?用的是哪一個模型呢?
[一級定量分析] 這個怎么寫呀
救救
[二級市場風險] 74題中說dw為0.3那dw不就相當于根號dt嗎?那dt不應該是0.09嗎?
[二級市場風險] 78題題目中的long run mean reverting level和long run true interest還有half life不都是Vasicek模型中的參數(shù),和Ho-Lee模型有什么關系呢?還有Ho-Lee模型中的expect interest該如何計算呢?題目中沒有給dt啊
[二級市場風險] 76題upper node和lower node如何計算呢?
[二級市場風險] 72題為什么將一時刻的現(xiàn)金流折現(xiàn)到0時刻用的利率是10%,不用再加上risk premium了?
[二級市場風險] 老師這道題的二時刻現(xiàn)金流折現(xiàn)用的是T=2時刻的利率,是和之前利率二叉樹中用T=1時刻的利率折現(xiàn)不同嗎?
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