-
在線咨詢
[二級投資組合風險] 17題a選項為什么VaR可以根據(jù)benchmark特征的變化來探測公司風險變化呢?
[二級流動性風險] 請老師解釋一下這道題,NII和NIM是什么?
[一級定量分析] 關于多個隨機變量的矩陣,兩個變量交叉格上的概率是什么含義?
圖中右邊表格黑圈里面的66.6%表示積極情況下收益率5%,那么左側(cè)表格黑圈里的20%是什么含義呢?
[二級投資組合風險] 13題選d不選a的原因是因為沒有說調(diào)整會使最后的MVaRa=MVaRb,所以只能降低組合的VaR而無法使組合變成最優(yōu)配置組合嗎?是只有當MVaRa=MVaRb時才可以說組合是最優(yōu)配置組合嗎?
[二級投資組合風險] 第6題為什么是a不是b呢?書上的公式不是要將wi去絕對值使其為正數(shù)嗎?
[二級流動性風險] relationship tenure是什么
[二級投資組合風險] 這題為什么選Marginal VaR最大的而不選component VaR最大的,component Var 不是組合某一資產(chǎn)全部剔除掉,會降低多少的VaR嘛
[二級投資組合風險] 第4題為什么選a?為什么只將c的權重設為0而不把e的權重也設為0?跟蹤benchmark portfolio是要將不是benchmark portfolio的資產(chǎn)權重都設為0嗎?
[二級市場風險] 89題為什么選b?sticky strike rule是什么?
[二級操作風險] 50
沒看懂這道題的答案為什么選C
澤稷網(wǎng)校公眾號
澤稷網(wǎng)校微博
澤稷網(wǎng)校APP