-
在線咨詢
大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級定量分析] 不會
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 現(xiàn)金流的復(fù)制題為什么不能用折現(xiàn)因子的方式去做啊,0.5期的折現(xiàn)因子大于1了
[一級定量分析] 如下
為什么不直接事7除以10
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] I:為什么賣出option就有了gamma和vega的負(fù)敞口? II: Option moves away from the money怎么理解
[一級金融市場與產(chǎn)品] 為啥按照老師寫的式子算出來的是476是b選項(xiàng),而不是答案3425
[一級金融市場與產(chǎn)品] Swap例題
老師您好,您在講這題的時(shí)候在講支付浮動利率(下面)的時(shí)候,為什么是后面兩筆float折現(xiàn)到第一筆float的時(shí)候就是NP了,不應(yīng)該是三筆float都折現(xiàn)到0時(shí)刻才是NP嗎? 還有一個(gè)問題就是,在折現(xiàn)上面的fixed的時(shí)候,用的折現(xiàn)的利率是題中給的3月9月15月Spot Libor的利率,折現(xiàn)不應(yīng)該用市場利率或是無風(fēng)險(xiǎn)利率嘛,這地方用的Spot Libor是當(dāng)作無風(fēng)險(xiǎn)利率來看了嗎? 辛苦老師解答,謝謝
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 風(fēng)險(xiǎn)與估值模型 T95
老師您好,我不太理解這道題的解題思路和方法,麻煩老師解說一下,謝謝老師。
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 風(fēng)險(xiǎn)與估值模型 T92
老師您好。我沒太能理解這個(gè)題目的解答思路,能麻煩老師詳細(xì)解答一下嗎?對于解析中說的畫圖并運(yùn)用相似三角形計(jì)算原理計(jì)算也不太理解。
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請問es是這樣算的嗎 我記得網(wǎng)課里好像不是這樣的 老師 這題應(yīng)該怎么寫呀
[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師,為啥風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率為百分之8。還有后面風(fēng)險(xiǎn)中性和真實(shí)概率的換算公式是哪個(gè)章節(jié)的?
澤稷網(wǎng)校公眾號
澤稷網(wǎng)校微博
澤稷網(wǎng)校APP
在線咨詢
官方熱線
APP下載
意見反饋