[一級金融市場與產(chǎn)品] Swap例題

必過Frm一 發(fā)布于：2022-03-16 12:18:32 瀏覽192次   FRM FRM Part I
老師您好，您在講這題的時候在講支付浮動利率（下面）的時候，為什么是后面兩筆float折現(xiàn)到第一筆float的時候就是NP了，不應(yīng)該是三筆float都折現(xiàn)到0時刻才是NP嗎？ 還有一個問題就是，在折現(xiàn)上面的fixed的時候，用的折現(xiàn)的利率是題中給的3月9月15月Spot Libor的利率，折現(xiàn)不應(yīng)該用市場利率或是無風(fēng)險利率嘛，這地方用的Spot Libor是當(dāng)作無風(fēng)險利率來看了嗎？ 辛苦老師解答，謝謝
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名師解答

金老師 發(fā)布于2022-03-16 13:28:31

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