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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 25題
解釋有點(diǎn)答非所問,沒看明白
[二級信用風(fēng)險] 習(xí)題
不明白怎么算
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 29題
好像每個答案都有點(diǎn)道理,答案看了也是有點(diǎn)懵。這題考我什么知識點(diǎn)吶。
[一級估值與風(fēng)險模型] mean reverting的情況下不是會使得實(shí)際的VaR值比平方根法則變小嗎 為什么選D
[一級估值與風(fēng)險模型] 想問一下算這種VaR如果u未知是不是算的時候就不需要減去u了呢
[一級估值與風(fēng)險模型] 可以解釋一下這一題嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 127
127題看不懂答案
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問negative duration和negative convexity說明了什么?
[二級信用風(fēng)險] KMV model
這題不懂,實(shí)景課提到KMV考慮到對數(shù)正態(tài)和所有債務(wù)同一天到期,高清網(wǎng)課也未提及相關(guān)性,提到的是PD基于equity value
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么d不對?
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