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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)II是什么意思呀,如何理解呢
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 請(qǐng)問(wèn)老師credit spread指的是什么?為什么屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這一題是怎么從違約概率推出在險(xiǎn)價(jià)值的
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么這題分子duration不用期末-期初
[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] CCR
對(duì)于答案的解釋不理解?我認(rèn)為D是錯(cuò)在solely而不是CR不是初始保證金對(duì)應(yīng)CR變動(dòng)保證金對(duì)應(yīng)MR嗎?
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 請(qǐng)問(wèn)一下這道題如何看出是long EF?
是因?yàn)樗f(shuō)這個(gè)投資者想要鎖定500萬(wàn)元賺得的利率,表示他持有500萬(wàn)元可以賣出,為了鎖定利率,他通過(guò)short FRA獲得一個(gè)在一定時(shí)期讓他人以一定利率來(lái)買五百萬(wàn)的權(quán)利嗎?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 想問(wèn)一下這個(gè)是不需要政府?dāng)?shù)據(jù)的嗎
[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Counterparty risk
答案說(shuō)這里是下降,不理解為什么?
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么在學(xué)第四門的時(shí)候 說(shuō)rho對(duì)于call是大于0 所以利率上升 call的價(jià)值應(yīng)該變大 但 這里面在callable bond說(shuō) 利率上升 call的值變小 是因?yàn)闃?biāo)的是bond嗎
第201題的解析
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 久期風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系是什么?
圖片里最后一句說(shuō)時(shí)間越長(zhǎng),coupon越高的債券再投資風(fēng)險(xiǎn)越大,但是這樣的債券不是久期也很長(zhǎng)嗎,我記得金融市場(chǎng)與產(chǎn)品里有提到久期風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)是反向的的關(guān)系,為什么這里又這樣說(shuō)啊
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