[三級固定收益] 請問老師，immunization risk和structure risk是不是同樣的風險啊，我感覺都是由于利率曲線非平行移動導致的，這二者有什么區(qū)別嗎？

2020-12-02 09:31:391回答

[一級衍生品] 衍生品：45題，它題干的意思結合protective put與forward，意思不應該是long put+long asset +long forward，為什么它答案中是那樣的？(combine with的意思不應該是組會在一起嗎？按照它這個答案的意思不是用forward 去生成一個protective put)

2020-12-01 21:02:491回答

[一級財報] 老師fifo cogs是不是書上的錯了

2020-12-01 20:50:291回答

[一級權益投資] 35不懂

2020-12-01 20:11:361回答

[二級投資組合] 老師，講義中對Var的定義為：at some probability the expected loss during a specified time period. 是否與Var= expected loss+ unexpected loss 沖突？二者該如何理解？

2020-12-01 16:10:061回答

[二級經濟學] 老師第三題答案那個算好了為啥用1.0006*0.7279折現(xiàn)

2020-12-01 09:54:291回答

[一級數(shù)量] 圖里的1.96和1.645是怎么算的呀？

2020-12-01 01:35:031回答

[二級權益投資] 老師好，煩請您講解一下最后一張圖片的解題思路與答案不同之處，并給出準確標準，謝謝?。}目源自mock）

2020-11-30 22:41:362回答

[一級數(shù)量] 為什么不用Sharpe ratio

2020-11-30 21:29:151回答

[二級固定收益] 老師好，我想請教一下圖片中的題目，公式我都可以理解，也可以靈活運用，但是正常情況下，計算預期損失應該包括折現(xiàn)因子，可是該題中并沒有給出，題目中的答案是將第二年的POD加上第一年的POD共同得出第二年的POD，第三年的POD也是這三年各自POD的加總之和，這與講義有些出入，請問老師該如何理解呢？謝謝！

2020-11-30 21:21:141回答