[二級固定收益] 求有風險含權(quán)債券的權(quán)利價值時，為什么不是用有風險含權(quán)債券價格減去有風險不含權(quán)債券價格？而是用zspread和oas的差

2022-06-27 20:20:082回答

[一級衍生品] option定價

請問這邊怎么理解加上5美元put option 的value？

2022-06-27 11:55:381回答

[二級固定收益] 請問這道題為什么經(jīng)濟復蘇會認為長期利率增加更多

2022-06-26 20:40:121回答

[二級固定收益] 老師，不太理解這里對無套利模型的使用現(xiàn)實利率曲線的這段話的意思？以及無套利模型和均衡利率曲線模型在這里的區(qū)別

2022-06-26 15:18:521回答

[二級固定收益] 在ytm與即期利率關(guān)系中，用即期利率算的是無套利債券價格，市場ytm算的是市場價格，不一樣的話是說明可以套利嗎

2022-06-26 10:34:311回答

[二級固定收益] 請問這里ytm周期指的是支付coupon的頻率嗎

2022-06-26 08:33:411回答

[一級固定收益] Step-up coupon bonds

在2015年前是50bps，2015年后是250bps，margin增大，預期coupon rate增加，即在2015年后所支付的利息更多，發(fā)行人更傾向于贖回，避免支付較多的利息。老師請問是這么理解的嘛？那為什么第二張圖中又說發(fā)行人傾向于贖回債券當利率“降低”或者不變時。我的理解在第一張圖中，分析得利率上升時要贖回，而，講義告訴我們的是在利率下降時要贖回。哪一種理解是對的呢？沒太明白

2022-06-25 21:13:551回答

[一級經(jīng)濟學] 老師請幫忙解析一下這道題我答案看不大明白，謝謝啦

2022-06-25 11:04:521回答

[二級權(quán)益投資] 請問老師，net working capital和net operating asset在定義上與計算上有什么區(qū)別？

2022-06-25 09:59:481回答

[一級財報] CFO判定

答案是A。請問利息為什么不算CFO呢？

2022-06-24 20:45:241回答