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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課49題,1.答案中用熒光筆標(biāo)出的9600怎么來的? 2.答案中熒光筆標(biāo)出的兩個(gè)計(jì)算式子①用DGM模型估算value的時(shí)候(435×1.08/0.1)為什么分母不用k-g 而是只除以了k。 但是下面同樣計(jì)算公司價(jià)值的時(shí)候就用了k-g(3688×1.04/(0.12-0.04)).② 最底下的那個(gè)式子,50%*18458=9229 什么意思? 謝謝老師!
練習(xí)冊15.20
老師,這里說公司沒有給出settle discount .公司的TR為什么是?
怎么理解EOQ=根號(hào)下Ordering cost/Holding cost?
本來動(dòng)因和最后除的不一樣搞不懂 老師講的有點(diǎn)快 什么意思 不明白
練習(xí)冊38題。辛苦老師了!我現(xiàn)在重新提這個(gè)問題。求money market hedge的臨界利率,當(dāng)兩個(gè)市場的利率收益/支出鎖定的forward rate一樣時(shí)。是指歐洲市場與瑞士市場嗎?然后他為什么要在兩個(gè)市場取得平衡?然后這兩個(gè)市場分別的盈利or支出是怎么計(jì)算的,老師能不能詳細(xì)演練一遍,謝謝!個(gè)例子
練習(xí)冊15.10
老師,D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里?purchase/sale 不是說是只能抵扣trade discount
老師請問一下練習(xí)冊53題,①在計(jì)算future的時(shí)候,為什么用125.2+future basis ? 我用圖解畫了一下,在畫圖的時(shí)候,因?yàn)楫?dāng)下spot price>future price,所以上面那根線是spot price下面那根線是future price,所以計(jì)算expected future price的時(shí)候不應(yīng)該=future spot rat -future basis嗎? ②計(jì)算option的時(shí)候,行權(quán)了,為什么沒計(jì)算行權(quán)帶來的gain ,只計(jì)算了premium ? 我記得在interst rate option 里面每次都會(huì)多一項(xiàng)gain on exercise the optine 如我附上的另一道例題。
老師好,這道題里是不是不考慮idle time呀?
老師,這道題的4我有點(diǎn)不太理解
這道題,我看出來的意思是在借方多記了一次bank account 500,那就意味著dr比cr多了五百,那么在試算平衡表中suspense是寫在貸方的,那么為了抵消這個(gè)suspense,就應(yīng)該dr suspense cr bank account 為什么不是這樣呢?
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