老師請(qǐng)問一下練習(xí)冊(cè)53題，①在計(jì)算future的時(shí)候，為什么用125.2+future basis ? 我用圖解畫了一下，在畫圖的時(shí)候，因?yàn)楫?dāng)下spot price＞future price，所以上面那根線是spot price下面那根線是future price，所以計(jì)算expected future price的時(shí)候不應(yīng)該=future spot rat -future basis嗎？ ②計(jì)算option的時(shí)候，行權(quán)了，為什么沒計(jì)算行權(quán)帶來的gain ，只計(jì)算了premium ? 我記得在interst rate option 里面每次都會(huì)多一項(xiàng)gain on exercise the optine 如我附上的另一道例題。

琳琳00 發(fā)布于：2020-01-08 12:51:45 瀏覽258次   ACCA AFM
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YvetteZheng 發(fā)布于2020-01-08 14:23:06

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