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大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專(zhuān)享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)CPA專(zhuān)享私播班
專(zhuān)屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專(zhuān)屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課可以講一下這三個(gè)怎么判斷嗎
為什么是openness捏
第九題為什么不是spokesperson捏
第七題為什么4不對(duì)捏
網(wǎng)課講義里邊沒(méi)有14.2的內(nèi)容咋整
合并報(bào)表的goodwill impairment是要按收購(gòu)的比例分配的嗎 如果goodwill fully impaired 就不需要乘百分百了?
練習(xí)冊(cè)37 Massie(b)
想請(qǐng)教一下老師: 這個(gè)題目計(jì)算Collar的時(shí)候put option 和call option使用的是不同的strike price。 這樣的話豈不是沒(méi)法起到固定利率的作用了?如果我都選擇 buy call option and sell put option both with strike price 97可以嗎? 謝謝老師!
練習(xí)冊(cè)38 Asteroid System (a)(b)
想問(wèn)一下老師兩個(gè)問(wèn)題: 第一個(gè)是關(guān)于(a)問(wèn)答案的取值問(wèn)題。(a)里面用interest rate parity理論來(lái)求利率的時(shí)候,答案選擇的spot rate (S0) 是closing mid-point。 closing mid-point在考試中我們默認(rèn)為spot rate嗎? 然后Interest rate in Germany (Ib) 他只取了LIBOR那一部分, 后面的plus 20 basis point 他沒(méi)有包含在內(nèi)。 為什么不能講Interest rate in Germany (Ib)視為L(zhǎng)IBOR plus 20 basis point呢? 然后這個(gè)題里面的chang on day又是什么意思? 第二個(gè)是關(guān)于(b)問(wèn)的money market hedge。 (b)里面用 money market hedge is the manufacture of a forward rate using the spot exchange rate and interest rates of the home and overseas countries. 這句話不太理解。 我記得我們上課的時(shí)候講的money market的例子是:如果未來(lái)有有個(gè)receipt of foreign currency那么就要用foreign currency libility來(lái)hedge,把外幣負(fù)債轉(zhuǎn)換為本幣負(fù)債。但是這個(gè)過(guò)程里面沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)forward rate這個(gè)概念。 所以不知道forward rate和money market hedge有什么聯(lián)系? 謝謝老師!
B:a fixed float? ??D為什么不對(duì)
老師,我對(duì)這里有點(diǎn)疑惑,給的是9.30的balance b/f. balance c/f. 為什么10月1日試算平衡表的余額是前一個(gè)數(shù)字
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