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[一級估值與風(fēng)險模型] 12題
雖然按照公式做出了題目,但是還是有一個疑惑——股票現(xiàn)價<執(zhí)行價格,對于看跌來說有正的期權(quán)價值可以理解,但是對于看漲來說不應(yīng)該為0嘛
[二級信用風(fēng)險] 想問一下指數(shù)分布里f(x)和F(x)分別代表的是什么
[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題,up and down move我算出了不是40而是38.4。 call value是1.4不是3吧,答案這個是怎么求出來3的
[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問這里不是libor等于期初5%嘛,那總共的floating rate不是等于5.5%嘛,為什么最后算出來不是pay25000而是pay50000呢
[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題不用管option的價格嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] T204
老師您好。這道題中B在兩年中會default的概率為什么不是10%+(10%*10%)+(80%*10%)呢?為什么會有10%*5%?那不是意味它的initial是A嗎?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 不是很明白
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這一題不懂
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師,這道題是為什么呀?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個題怎么做啊老師
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