[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型 T23

Catherine4004 發(fā)布于：2022-03-10 20:42:23 瀏覽346次   FRM FRM Part I
老師您好。這道題中sold以后就是負(fù)的了（negative）這個(gè)我知道，但是為什么是gamma和Vega呀？然后為什么隨著時(shí)間推移gamma和Vega對(duì)option的價(jià)值影響會(huì)減少呀，是根據(jù)圖像嘛？
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李老師-Lisy 發(fā)布于2022-03-11 13:17:02

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