[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 計(jì)算400天的99%的VAR 400×99%是等于396，所以相當(dāng)于是397個(gè)損失。 VAR就是最大損失里面的第四個(gè)損失，然后算Ｅｓ是把最大的三個(gè)損失÷3。 還是把最大的四個(gè)損失÷4。 當(dāng)時(shí)在網(wǎng)站上學(xué)的是把四個(gè)÷4為什么到強(qiáng)化課又變成了把三個(gè)÷3？

eleven11 發(fā)布于：2024-10-31 09:47:28 瀏覽22次   FRM FRM Part II
添加圖片
0/1000

名師解答

鐘老師 發(fā)布于2024-10-31 09:53:25

加載中...