[二級流動性風(fēng)險(xiǎn)] 就是我們可以根據(jù)市場上不同期限的CD S的價格推出不同期限的hazard rate，然后再推出不同期限的違約概率，就是根據(jù)指數(shù)分布，那這樣的話就不需要bootstrap這種方法了呀 我不知道這里需要引導(dǎo)法的原因在哪里

eleven11 發(fā)布于：2024-10-28 23:41:36 瀏覽26次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-10-28 23:45:55

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