[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 信用風(fēng)險(xiǎn)里對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)中有關(guān)netting factor

usersoivpm 發(fā)布于：2024-09-16 22:24:46 瀏覽70次   FRM FRM Part II
根據(jù)講義上的公式，如果這個(gè)平均相關(guān)性取一個(gè)接近-1或者直接極端到-1，那根號(hào)里就是2n-n2，n超過(guò)2就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是不是會(huì)有問(wèn)題
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鐘老師 發(fā)布于2024-09-18 00:39:42

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