[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 講CAPM模型時(shí)提到假設(shè)可以沒有任何成本分散化掉非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但后面說SML可以對(duì)非充分分散化的組合定價(jià)，可是非充分分散化的組合不應(yīng)該把非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償也考慮進(jìn)去嗎？

2019-08-10 21:49:391回答

[一級(jí)定量分析] 老師，如果是非獨(dú)立的他的上限要大于σxσy吧，還有一個(gè)非負(fù)得數(shù)

2019-08-10 09:22:131回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 83題 這題的套利過程 看了答案以后還是有點(diǎn)模糊。。希望老師可以再完整的梳理一下這題思路

2019-08-10 00:24:032回答

[一級(jí)定量分析] t Distribution相對(duì)于正態(tài)分布kurtosis更高，但確實(shí)低峰肥尾，這不是矛盾了嗎？

2019-08-09 10:47:552回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)為什么是S0d-X？d是下降因子的話，那么看跌期權(quán)應(yīng)該是X-S0d看漲期權(quán)就是0呀

2019-08-09 10:40:031回答

[一級(jí)定量分析] 27題請(qǐng)問為什么go long on both assets會(huì)盈利，go short on both assets 可以嗎？

2019-08-08 16:56:011回答

[一級(jí)定量分析] 能解釋一下表格和答案cov的算法嗎，完全看不懂

2019-08-08 16:43:441回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 關(guān)于Convexity的一道題看不懂

請(qǐng)老師幫忙分析一下這道題，看不太懂，解析中的公式是怎么推出來的？謝謝！

2019-08-08 10:45:051回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 為什么賣對(duì)沖組合可以抵消原來投資組合的風(fēng)險(xiǎn)

2019-08-07 15:49:111回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 55題，請(qǐng)問mean-variance efficient market portfolio是什么，在capm模型中怎么畫

2019-08-07 15:39:571回答