[一級估值與風(fēng)險模型] In a upward-sloping term structure the yield to maturity decreases as the coupon rate increases，upward-sloping下，遠(yuǎn)期利率大于現(xiàn)在的，為什么ytm會隨著coupon rate increases而下降

2024-04-15 16:54:081回答

[一級估值與風(fēng)險模型] When coupon rates are below the relevant forward rates bond prices will tend to decrease with maturity in this scenario怎么理解這句話，遠(yuǎn)期利率高，價格隨到期日增加而減少，翻譯是這樣嗎，這意思怎么理解

2024-04-15 16:19:521回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么評級下降，股票也會下降，為什么bond下降更強烈

2024-04-15 13:27:301回答

[二級信用風(fēng)險] 老師這個綠色筆1%的位置是不是錯了，她這個位置對應(yīng)事應(yīng)該也是分位點吧？ p（m）和ki都是表示分位點嗎

2024-04-15 12:32:551回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 127和128答案有點沒看懂

謝謝老師

2024-04-15 12:08:381回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師137和139這兩道題的公式可以對比講解一下嗎 為什么這兩個不用乘delta呢

2024-04-15 12:07:411回答

[二級操作風(fēng)險] 老師，第32題的D為什么是錯的？

2024-04-15 10:21:301回答

[二級操作風(fēng)險] .老師，第20題的A為什么是錯的？

2024-04-15 09:55:591回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 怎么理解c選項，結(jié)合b，遠(yuǎn)期同一個bucket發(fā)生的變動相同，b中spot rate下比例變動？詳細(xì)說一下bc選項，關(guān)鍵利率變動，遠(yuǎn)期利率變動，謝謝

2024-04-15 01:22:111回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這題的式子是草稿紙寫的嗎，怎么算的和答案不一樣，不是的話這題怎么寫

2024-04-15 00:40:001回答