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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師您好,請問這個二為什么是錯的
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 為什么在計算tracking error的時候,算標(biāo)準(zhǔn)差的時候,不考慮portfolio和benchmark的權(quán)重
[一級定量分析] 請問這道題為什么不選b呢
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] portfolio possibilitues curve 指的是什么?是efficient frontier嗎?為什么選C呢?
[一級定量分析] 現(xiàn)在考試會考那種給你t表z表查表算的那種類似的題嗎。
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 請問一為什么是正確?short forward 不是有隱性成本嗎?
[一級定量分析] 為什么我算出test statistic是1.5,解析中說是1.65,我算錯了嗎?
還是說critical value和test statistic不是一個算法?有點不懂誒。
[一級定量分析] 這個D選項為什么是less than
[一級估值與風(fēng)險模型] volatility
請問daily volatility 和 annual volatility是什么關(guān)系鴨
[一級估值與風(fēng)險模型] 二叉樹估值
老師,是不能用倒數(shù)第二行給出的股票變化概率,只能用算出的風(fēng)險中性概率來估值嗎?
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