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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,historic simulation 要先排序,排序是按照損失大小排布嗎?那假如前面的損失大于后面的損失,不就不是正態(tài)分布了嗎?那如果是累計概率密度函數(shù),那也不應(yīng)該是鐘型呀
[一級定量分析] 106題,為什是總體的貝塔
[一級定量分析] 104題,為什么是單尾檢驗?分不清單雙尾檢驗
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師美式看漲不分紅利不會提前行權(quán),美式看跌期權(quán)不分紅利可能提前行權(quán)是什么意思?
[一級定量分析] 85題 15%是假設(shè)值,12%是總體的均值,為什么不是12%-15%
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題和D公司表格里面寫possible benefit是-0.5,那是沒有互換的必要嗎?因為交叉相乘再相減那如果反過來減就是正的了,但是實際上好像D在浮動和固定上都是占絕對優(yōu)勢的,所以不是很理解這里
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這道題為什么要乘0.9847呢
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這道題我沒看懂,可以講一下嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,這道題要對沖delta大于零,那此時long call option不仍然是大于零嗎,CD選項又為啥對呢?還有這個B選項說的意思可以具體一點嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問這個題future value是怎么算得
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