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[一級金融市場與產(chǎn)品] 63題,本身持有一個資產(chǎn),所以要short futures來對沖,β1.5時short600份,β0.8時short320份,所以當(dāng)β從1.5到0.8不應(yīng)該是long280份嘛
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 請問這一題為什么是4.2%-3%而不是3%-4.2%,二因素模型不是Actual GDP Growth -Expected GDP Growth 嗎?答案怎么反了?
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問P143 有關(guān)風(fēng)險中性概率
1.Mark's view應(yīng)該是多余信息吧 2.u d的乘積不等于≠1和課上、書上說的不一致
[一級金融市場與產(chǎn)品] 55題,不理解
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師計算器按天數(shù)怎么按
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,這道題在算MD的時候第一步為什么要用債券價格除以面值?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,可以解釋一下B嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問adverse effect 是什么呀?
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么是buy不是sell?
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問一下C選項的traded option,為什么它能對沖波動率風(fēng)險 請問一下D為什么既要用option又要用Futures,不能只用long put options嗎?
如圖
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