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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)定量分析] 還有這道題的答案是多少呀
[一級(jí)定量分析] 第二個(gè)問(wèn)題,數(shù)量分析-模擬方法一節(jié),有關(guān)生成偽隨機(jī)數(shù)的反函數(shù)法,從【0,1】中取一個(gè)隨機(jī)數(shù),根據(jù)均勻分布的累計(jì)概率函數(shù)找對(duì)應(yīng)隨機(jī)變量,這里為什么是用均勻分布函數(shù)去做呢?網(wǎng)課上沒(méi)有說(shuō)得很細(xì)
[一級(jí)定量分析] 第一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于數(shù)量分析- 模擬方法一節(jié)中的Bootstrapping,網(wǎng)課中說(shuō)該方法有兩個(gè)缺點(diǎn),ppt上寫的是這兩個(gè),我不是很懂是什么意思
[一級(jí)定量分析] 老師好,這個(gè)公式是哪個(gè)公式?題目是什么意思呢?
看不懂題目,答案的公式也不懂
[一級(jí)定量分析] 這一題選A嗎
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] VaR methodology 以下哪種不是測(cè)算VaR的方法? A.GARCH B.Parametric C.Simulation D.Delta-Normal
答案選A,理由是GARCH用于預(yù)測(cè)波動(dòng)率。 想要向老師確認(rèn)的是我對(duì)問(wèn)題理解是否有誤:GARCH不行EWMA當(dāng)然也不行,這樣參數(shù)法就排除兩個(gè)了。的確,參數(shù)法除了GARCH和EWMA還有historical standard diviation,B選項(xiàng)可以理解為這第三個(gè)小分支可以測(cè)算VaR,C和D可以做到full valuation也沒(méi)錯(cuò)。 但是EWMA和GARCH都在“methods for estimating VaR”下面,反而delta normal在“putting VaR to work”下,這里我無(wú)法理解,希望向老師請(qǐng)教。
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 【one-factor risk metrics and hedges】 隨著plain coupon bond的票面利率上升,它的久期下降并趨于年金(an annuity) (an annuity is effectively a coupon bond with an infinite coupon rate)
無(wú)法理解關(guān)于“年金相當(dāng)于擁有無(wú)線票面利率的coupon bond”的解釋,希望老師能夠給予解答。
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好,課件中沒(méi)有講到的內(nèi)容,在哪里看講解呢?
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 46.47的zero beta不懂
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 選的d,整題不太懂
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