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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 17
這里的兩個(gè)點(diǎn)我都不是很理解: 1. 為什么用 VaR 就能找到 rogue trader 2. 為什么 VaR 可以檢測(cè) banchmark characteristic 的變化 我們不是說(shuō) VaR 有個(gè)"來(lái)無(wú)影"的延遲效應(yīng)嗎?
[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 4
老師您好 我有兩個(gè)地方不懂. 1. 道題的意思是說(shuō)在我想構(gòu)建一個(gè)追蹤benchmark的組合時(shí) 應(yīng)該給不在 benchmark 里的 C 多大的權(quán)重嗎? 2. 這道題解釋里說(shuō)的 and it should be a function of the alphas of the other assets 應(yīng)該怎么理解?
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)考點(diǎn)是不是刪掉了
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 為什么這里的VaR是lognormal 而不是normal
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 這個(gè)抵押品的haircut是為了緩釋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)怎么理解
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 怎么理解B呢
[一級(jí)定量分析] 老師,這道題答案是不是有點(diǎn)錯(cuò)誤,一致的應(yīng)該只有兩對(duì)。
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師您好請(qǐng)問(wèn)這題該怎么做
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師請(qǐng)問(wèn)為什么EDF的方差是4%*96%
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 題目中,算完臟價(jià)1043.6后,×的1.025是從哪里算出來(lái)的,謝謝老師
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