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[一級估值與風(fēng)險模型] 102題中解析說到非線性衍生工具的價值是標(biāo)的資產(chǎn)價值變化的函數(shù) 103中的B又說期貨合約是線性的,但期貨合約不也是以標(biāo)的資產(chǎn)價值變化的嗎。 并且不理解103題的c選項
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師答案解釋是refunding是買入一個高息債再發(fā)行一個新的低息債券 題目是retiring high-coupon不是指收回高息債再發(fā)行低息債券嗎,根據(jù)題目的問法不是應(yīng)該是選Crepurchase嗎
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 風(fēng)險偏好不是指所承受的風(fēng)險類型和數(shù)量嗎,這題的A選項不是為風(fēng)險能力嗎?
[一級估值與風(fēng)險模型] gamma不是一直都是大于零的嗎 為什么是negative
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師 這題不理解
[一級估值與風(fēng)險模型] 能解釋一下這題 區(qū)別一下B和D嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 這題不理解
[一級估值與風(fēng)險模型] 這題不理解
[一級估值與風(fēng)險模型] 這題不理解
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這道題要選期初的5%,但是floating rate不是=LIBOR的5%+50bps嗎
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