[二級信用風(fēng)險] 老師，這道題risk-neutral PD可以用這個公式算嗎？可以的話怎么考慮分母的折現(xiàn)問題呢。 在計算real world PD那一步也不太懂，第一感覺認為是Rf的違約概率小………麻煩老師解答一下

2021-02-04 02:28:321回答

[一級定量分析] 為什么這道題答案算的R方=SSR/SST呢？

學(xué)過的是SSE/SST

2021-02-03 21:18:361回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題答案的因果關(guān)系不是很理解

2021-02-03 20:23:461回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] b選項錯在哪里

2021-02-03 19:55:161回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] D選項錯在哪

2021-02-03 19:41:471回答

[二級信用風(fēng)險] 老師，課上conditional PD例題是把default threshold記作k標準化以后查表，這里為什么標準化以后N（）括號里的數(shù)字還是等于k…我有點繞進去了

2021-02-03 19:24:281回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師好，這道題為什么要按照解析這樣做，解析這個式子是想表達什么，謝謝老師

2021-02-03 18:56:541回答

[一級定量分析] 老師能幫忙解釋一下IQR嗎？

2021-02-03 18:11:432回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 borrow的意思不是借入嗎，lend是借出，那應(yīng)該borrow等于long了一個bond，lend等于short，為什么不是選c

謝謝老師

2021-02-03 17:26:251回答

[一級定量分析] 一級定量分析

這道題怎么理解呢？（偏方差替代效應(yīng)有l(wèi)arger models have a lower bias，而題中答案說larger models have a high bias error，兩者有什么區(qū)別嗎？）

2021-02-03 15:02:351回答