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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)定量分析] 問題寫在圖片里了,謝謝老師!
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 6.56和11.2怎么計(jì)算出來的啊
[一級(jí)定量分析] 請(qǐng)問老師這道題怎么做
[一級(jí)定量分析] 請(qǐng)問老師,這道題是怎么算的呢
[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] a應(yīng)該是優(yōu)點(diǎn)吧,然后bd有點(diǎn)不明白
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這題的二為什么也是對(duì)的
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品
請(qǐng)問這道題具體步驟應(yīng)該怎么做
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題有沒有缺少條件鴨?這個(gè)down-move factor=0.87是怎么來的?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6%bond with a duration of 10 years為什么是錯(cuò)誤的?他們的久期一樣,但是利率y不一樣,不應(yīng)該利率越低的凸度越大嗎?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么在同樣的maturity下,他們的DV01premium bond>par bond>deep discount bond>zero coupon bond?
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