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[二級信用風(fēng)險] 老師,這題解析求forward公式?jīng)]看懂,麻煩解釋一下。如果用指數(shù)分布,代T=12求入的做法可以嗎? 另外,什么時候EL求解是用PD相乘,什么時候是用prob呢
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師還有這道題 我算出來是B 視頻里面老師說的是C 請問到底選什么
[二級市場風(fēng)險] 老師 第2題不太明白
[一級定量分析] 為什么增長值為常數(shù)時用log-linear model呢
[二級操作風(fēng)險] risk appetite和risk tolerance到底有啥區(qū)別呀 謝謝老師解答了
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師好,這道題目是什么意思,有點不理解,謝謝
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 特雷諾比率和夏普比率
書上說的特雷諾比率和夏普比率分別是SML和CML的斜率,但是SML的斜率為(E(Rm)-rf)/βm(βm=1),而特雷諾比率為(E(Rp)-rf)/βp,同樣的CML的斜率為(E(Rm)-rf)/σm,而夏普比率為(E(Rp)-rf)/σp,就挺迷惑的,下面這個例題也是如此
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] CAPM
請問這一道題選項中the expected return of portfolio A是用CAPM計算嗎?(CAPM好像是計算要求回報率誒,還是題目中第一行說的21%,所以才是21%),第二個the expected return of the market portfolio怎么計算?
[二級信用風(fēng)險] 這題的excess spread 怎么具體計算?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 19
為什么step1中pv等于0,I/Y取8%,這步計算過程是什么意義
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