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[一級估值與風(fēng)險模型] 因?yàn)闀蠜]有圖,想問一下Rho是在什么狀態(tài)下最大
[一級估值與風(fēng)險模型] 不太明白這道題
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么這里不用covered call
[一級估值與風(fēng)險模型] 想問一下這道題的思路
[一級估值與風(fēng)險模型] 請問有什么快速分清在買/賣 長/短期權(quán)的不同情況下希臘字母的正負(fù)值的方法嗎?做題時總是很混亂
比如買入短期+賣出長期期權(quán)就會產(chǎn)生負(fù)theta負(fù)Vega正gamma; 賣出短期+賣出長期期權(quán)就會產(chǎn)生正theta,負(fù)vega,負(fù)gamma…(?д?;?)
[一級估值與風(fēng)險模型] A選項(xiàng)
[一級估值與風(fēng)險模型] 我覺得這個該選B 買短賣長gamma才能小于零
[一級估值與風(fēng)險模型] 這兩題不懂
[一級估值與風(fēng)險模型] 不明白B
[二級流動性風(fēng)險] 老師請問這道題是什么意思啊
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