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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這一題不會
[二級市場風險] 請問老師現(xiàn)金流映射的最后一步,也就是算完單個Var后,要考慮他們的相關性加總應該怎么算呢
[一級定量分析] 不理解答案和解析,希望詳細解答,謝謝
[一級定量分析] 請問老師,這道題中的函數(shù)表達式是不是寫錯了?
[一級定量分析] 為什么VAR是均值減去分位數(shù)乘標準差,而置信區(qū)間是要再除以一個根號n?。慷咧g的差別有什么聯(lián)系嗎?
[二級市場風險] 請問老師條件極值理論有用copula嗎
[一級金融市場與產(chǎn)品] Basis risk arises in cross-hedging strategies but there is no basis risk when the underlying asset and hedge asset are identical 老師 這句話為什么錯?
[二級市場風險] 請問老師FHs考慮到相關性了嗎,是在哪體現(xiàn)的。他不是先用Garch算出波動率,把收益率標準化,再用bootstrap擴大數(shù)據(jù),然后調(diào)波動率,再排序,求VaR嗎,感覺好像沒有相關性。
[一級估值與風險模型] 這個組合的相關性高為什么能夠獲利呢?相關性高不是會使風險上升么?
[一級定量分析] 老師,為什么這個t檢驗 分子用的是9%???beta不是沒告訴嗎?
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