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[一級金融市場與產品] The roll return (roll yield) is profitable to a long futures position during a backwardation futures market 老師這句話可以解釋一下嗎
[一級金融市場與產品] 老師,這一題看不懂
[一級估值與風險模型] a選項VaR不是不滿足次可加性嗎?b這個選項沒看懂
[一級估值與風險模型] C選項VAR里面的的分位數(shù)計算不都是在正態(tài)分布下的嗎
[一級估值與風險模型] gamma為什么和股價變動正相關
b為什么對
[一級金融市場與產品] 為什么gamma和股價變動正相關呢
b為什么是對的
[一級定量分析] 在雙尾的假設檢驗里面,α不是兩邊尾部的概率之和嗎?95%的檢驗,不應該選α=0.05的時候的數(shù)據(jù)嗎?我覺得應該用1.833而不是2.262,請老師解答一下謝謝
[一級估值與風險模型] 這個第三問是不是應該直接用第二個hazard rate求3年違約概率
[一級定量分析] 請問老師題目中給的variance不是sample中的嘛?樣本的方差?
[一級估值與風險模型] 老師,TYM和spot rate有什么區(qū)別和關系?
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