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[一級風險管理基礎] 第十四題,為什么futures比forward的cost要小,futures不是逐日盯市,要給交易所錢嗎?
[一級估值與風險模型] 為什么這題是increase,upwardshift不應該asset和liability都上升嗎
[一級估值與風險模型] 為什么investor對bond是short position
[一級估值與風險模型] theta在什么時候為正
[一級估值與風險模型] 老師好,我想問一下為什么I是正確的但是II就是錯誤的
[一級估值與風險模型] 老師好,我想問一下這道題為什么是這樣算的
[一級估值與風險模型] 老師好,我想問一下算出來了每年的key rate exposure之后下一步應該如何計算?為什么會得到16745,10439這些答案呀?還有想問一下key rate duration怎么算
[一級估值與風險模型] 老師您好 請問答案的前半部分是什么意思再求什么
[一級估值與風險模型] 想問一下同樣的call和put,theta一樣嗎?
[一級估值與風險模型] conditional Var
conditional Var 是是啥意思?我沒讀懂題目,到底要干什么
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