-
在線咨詢
[二級市場風險] 為什么不能在算完一年的VAR之后再除以根號252,答案是在均值和波動率上先除的252。謝謝老師!
[一級估值與風險模型] 這題為什么選c,而且為什么不選d?感覺d比c的ul會更大
[一級估值與風險模型] 這一題在獨立的情況下56000算出來了,但是為什么pd和lgd是正相關的情況下就要比56000要大呢?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 怎么計算的?原理是啥
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這題怎么理解
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師48題還是不太懂 一開始沒有搞懂為什么是short futures 為什么價格上升虧下降賺 再之后分析里面 我想的是因為是backwardation就畫出紅筆的那個圖 然后long spot價格上漲那部分就是賺的 short futures上升那部分就是虧的 都是因為是short 又賺了
[一級金融市場與產(chǎn)品] bsm
bsm不是對歐式期權定價嗎 如果沒有分紅的美式call可以看成歐式call 那美式能用bsm定價嗎
[一級風險管理基礎] 沒有答案
[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問債券價格為什么不是隨時間增加而升高
[一級估值與風險模型] draw down該怎么理解
澤稷網(wǎng)校公眾號
澤稷網(wǎng)校微博
澤稷網(wǎng)校APP