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[一級估值與風(fēng)險模型] 169
混合法是歷史模擬和ewma結(jié)合 這個知識點(diǎn)沒學(xué)到呀 會考嗎?
[一級估值與風(fēng)險模型] 136
這個題目我感覺選d呀 如果這個自相關(guān)是負(fù)的 那t天VaR應(yīng)該比無自相關(guān)t天的小吧
[一級估值與風(fēng)險模型] 150
麻煩老師講一下bc
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么在久期相同的情況下,coupon低,convexity就低
為什么在久期相同的情況下,coupon低,convexity就低
[一級估值與風(fēng)險模型] 112
我感覺abc都對呢 不是只要承認(rèn)了regime Switch就不存在肥尾了嗎
[一級估值與風(fēng)險模型] 108
VaR不是不滿足次可加性嗎 b又是啥意思呢
[一級金融市場與產(chǎn)品] 54題,future contract size為什么有兩個?為什么用910點(diǎn)那個
[一級定量分析] 為什么增加樣本會有風(fēng)險
[二級流動性風(fēng)險] 這題為什么選D
[一級定量分析] standard error 和 統(tǒng)計量的方差公式有什么區(qū)別,都是樣本方差/根號n 嗎
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